Ситуация на валютном рынке Украины

Перед Новым годом валютный рынок Украины заволновался. Котировки поползли вверх. К настоящему моменту цены на межбанке составляют 24 гривны за доллар, а на наличном рынке 25,5.

Как известно, Минфин заложил в бюджет курс на уровне 24,1 за доллар, эта же цифра ранее была спрогнозирована МВФ. Однако есть существенные шансы на то, что ослабление гривны продолжится.
В следующем году на украинскую валюту может повлиять конъюнктура внешних рынков, то есть цены на ключевые позиции украинского экспорта — сталь и зерно.

Зерно падает уже третий год и находится на тех же уровнях, что и в кризис 2008-2009 годов.

То же самое касается железной руды и стали.
Также важно учесть, что ФРС США начала цикл повышения ключевой ставки. Это будет давить на валюты развивающихся стран. Также есть угроза закрытия доступа экспортеров к российскому рынку. Все это может негативно повлиять на платёжный баланс и на курс гривны в 2016 году.

Доллар-гривна. Медленный рост продолжается

Гривна продолжает потихоньку ослабевать. Недавно было опять – двадцать пять, теперь есть – двадцать шесть. Текущая цена продажи американской валюты на наличном рынке 26,15 грн.
Тем временем котировки на межбанке только подбираются к 24, но не ровен час – перешагнут эту отметку. На недельном графике хорошо заметна медленная, но неумолимая восходящая тенденция. Спрос превышает предложение.
Мы предполагаем, что подобная картина сохранится довольно долго. НБУ будет всячески препятствовать росту, но железную руку рынка не проведёшь, и цены всё равно будут плавно, но расти.
Чтобы гривна начала укрепляться сама, необходимо наращивать экспорт, повышать ВВП, увеличивать золото-валютные резервы. Трудности в этих вопросах приводят к проблемам на валютном рынке. Поэтому фундаментально восходящий тренд по доллару вполне оправдан.

Евро-доллар. Пора покупать

На фоне последних биржевых катаклизмов всё меньше шансов, что ФРС продолжит повышение ставки в США. Быки по доллару остепенились, а быки по евро наоборот вышли из тени на свет.
Волна стремительного роста, отмеченная на рисунке зелёной стрелкой, сменилась падением. Оно в свою очередь дошло до уровня Фибоначчи 38,2. После этого рост возобновился.
Мы считаем медвежью коррекцию завершившейся. Грядёт вторая волна сильного роста.

Если начнёт отрабатываться двойное дно, то котировки могут за этот год улететь вверх до 1,295 , то есть на расстояние удвоенной высоты дна. Мы являемся по евро долгосрочными оптимистами, и считаем этот вариант вполне вероятным.
Рекомендуем начинать постепенно набирать лонг по мартовскому фьючерсу на евро-доллар. Сегодня следует купить контрактов на 5% от доступного количества. По мере роста будем укрупнять.
Стоп-лосс выставим на уровне 1,07.
http://univer.ua/ru/markets/evro-dollar-pora-pokupat/

Мировые рынки опять клюют носом

Ночью на китайском фондовом рынке возобновились распродажи. Индекс Шанхай Композит ещё не нарисовал новые минимумы, но достаточно близок к этому. От его дальнейшего движения будет зависеть динамика на всех мировых рынках акций, а также судьба сырья и сырьевых валют.

Вчера на вебинаре «Точка входа» мы сообщили нашим зрителям, что ожидаем продолжения отката по нефти. Это действительно произошло. Падение чёрного – уже не золота – а в лучшем случае «бронзы», если не «чёрной меди», продолжается.

Мы ожидаем сегодня существенной негативной динамики на российских фьючерсах, в частности на РТС. Тем кто торгует опционами, рекомендуем покупать февральские путы со страйком 70 000 в размере 3% от управляемой суммы. Этим вы сделаете ставку на то, что цены в ближайшее время не поднимутся выше этой величины.

RTS.Стрелы Робин Гуда попали в цель

Последние дни было несколько хороших сделок по стратегии Стрелы Робин Гуда. Это контртрендовая торговая система по индикатору Боллинджер. Вот его параметры: график минутный, период 60, количество стандартных отклонений 4.

Покупка фьючерса происходит, когда цены опускаются до нижней линии Боллинджера и касаются её. Позиция закрывается на средней линии.

Продажа в шорт происходит, когда цена поднимается до верхнего Боллинджера.

Откуп шорта – тоже на центральной линии. Сделки не осуществляются, если точка входа возникла в первые 5 минут после открытия торгов. Стоп – лосс – 0,7% от точки входа.
С прошлой пятницы было три трейда по этой стратегии, все они закрылись благополучно.

Суммарный профит составил 1 540 пунктов. Из за большого количества нефтяных новостей на рынке сейчас высокая волатильность. Это и приводит к появлению нужных нам сигналов.

Давление на гривну усиливается

В четверг на валютном рынке Украины произошёл резкий рост доллара. Котировки закрепились выше 25. Таких цен не было с марта прошлого года. Вчера на межбанке спрос резко превышал предложение. НБУ активно срезал заявки покупателей, мешая им купить, но это не помогло. Американская валюта всё равно взлетела вверх. Многие ожидали, что НБУ выйдет на рынок с продажей доллара, но этого не произошло.

Восходящий тренд по этой валютной паре продолжается.
Параллельно стоит заметить, что стоимость наличного доллара на чёрном рынке почти не изменилась за неделю. Тут по прежнему 26,7 –боковик. Этот курс мы считаем условно справедливым, потому что он формируется на основании реального спроса и предложения. К нему и идёт цена на межбанке.

Гривна падает не только против доллара, но и против российского рубля. За неделю она откатилась на 16% от пика 3,5 рубля за гривну. Это произошло по причине двух встречных факторов: гривна слабеет, потому что вопреки воле НБУ подрастает к своей настоящей цене, а рубль укрепляется на фоне роста нефти.

Открытый интерес по основным фьючерсам FORTS

Анализ графика открытого интереса по фьючерсу на индек ММВБ (MIX-3.16) позволяет сделать вывод, что по нему за прошлую неделю произошёл крупный набор длинных позиций. Цена выросла, открытый интерес тоже. Значит, открывались быки. Сильный рост может смениться откатом и небольшим снижением открытого интереса (ОИ), но начало бычьего тренда, похоже, положено.

По фьючерсу на доллар-рубль хорошо заметно падение как графика цены, так и ОИ. С 21 января лонгисты массово закрывают свои позиции, выходя из рынка. Хребет бычьего тренда скорее всего переломлен. Небольшой отскок вверх после сильного падения мы считаем довольно вероятным, но прежних сверхвысоких цен уже не ждём.

ОИ по фьючерсу на индекс РТС в эти дни не очень информативен. В конце прошлой недели в контракт зашло много покупателей, но всё равно открытый интерес в боковике. От выводов по РТС воздержимся.

Евро-доллар карабкается вверх

Мы держим лонг по фьючерсу на евро-доллар. Он открывался с уровня 1,09. Сейчас позиция в небольшом плюсе, и есть хорошие шансы на продолжение роста.

На недельном графике видно формирование двойного дна, роста по индикатору RSI, а также дивергенции по нему.

Внутри Коробки Ганна цены достигли диагональной фиолетовой линии и отскочили от неё. Также они отыграли вверх от горизонтальной линии поддержки. Это значит, что валютная пара стоит на прочном фундаменте.

Мы передвигаем стоп-лосс немного выше. Теперь он будет стоять на 1,076. Позицию следует укрупнить, если цены поднимутся выше пика 1,106.

Евро-доллар. Ракета отправляется в космос

2 февраля мы сообщили нашим читателям, что ожидаем рост евро-доллара в ближайшие дни. Так и произошло. Валютная пара резко подскочила вверх. Это выглядит как начало долгого восходящего тренда. Наша позиция, открытая с 1,09 уже в хорошем плюсе.

Недельный график подтверждает эту мысль. Во-первых, здесь двойное дно, во-вторых, цена поднялась выше 52-недельной скользящей средней, которая усредняет цену за год. Отработка двойного дна происходит в размере его высоты. Если это произойдёт котировки могут взлететь на довольно высокие уровни – в район 1,295.
Наш долгосрочный взгляд на евро-доллар – положительный. Текущий стоп-лосс стоит на отметке 1,076. Мы планируем торговать на повышение продолжительный срок, так как ожидаем восходящее движение продолжительностью несколько лет.

Индекс РТС. Начало большого пути вверх

На наш взгляд, впереди глобальный разворот по индексу RTS. На недельном графике сформировалось двойное дно. На месячном графике – свеча разворота «молот». Индекс дошёл до уровня коррекции Ганна 75% и отскочил второй раз за эту зиму.
Фундаментально рост RTS может быть обусловлен приближением большого дивидендного сезона, а также сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Там возможна военная эскалация и вступление нескольких стран в открытый конфликт в Сирии. Это спровоцирует отскок вверх на рынке нефти.

Ближайшие дни будут не удачными для захода в лонг. Мы советуем подождать. Возможна сильная реакция фьючерса RTS вниз. Это видно по показаниям осциллятора Чайкина. Но чуть позже он снова станет привлекательным для покупки.